System podwójnego przejazdu średnio krzyżowego

PODWÓJNE ŚREDNIE PRACY Mimo, że pojedyncze i podwójne średnie systemy są powszechne, są one najczęściej wymieniane jako systemy odwracania, które są na rynku 100 razy. Wiemy, że rynek nie robi trendu 100 razy, więc przykładowy podwójny ruch średniego systemu krzyżowego poniżej jest skonfigurowany do uruchomienia wejścia, ale nie zawsze na rynku. Wersja systemu odwracania jest wymieniana i testowana jako średnia podwójna średnia w podręczniku Przewodnik dla Żeńców i Traderów Technicznych do Komputerowej Analizy Futures Market. System podwójnej średniej ruchomości jest uproszczoną wersją systemu Donchian 5 i 20, wymienionego i przetestowanego w Podręczniku Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems, ale widziałem inne wersje systemu Donchian 520 z dodatkowymi regułami wjazdu poza prosty MA crossover sam. LeBeau i Lucas mówią Donchian 520. nie jest prostym systemem odwracania, ale wykorzystuje skomplikowany zestaw filtrów. Podstawowym wejściem systemu podwójnej średniej ruchomej jest to, że szybsza przebiegająca linia czasu przebiega przez niższą średnią linię czasu. W Donchian 5-dniowy i 20-dniowy przykład średniej ruchomej długa pozycja pojawia się, gdy średnia 5 dniowa średnia ruchoma przekracza 20-dniową średnią ruchoma. Krótka pozycja występuje, gdy średnica ruchoma 5 dni przekracza 20-dniową średnią ruchoma. Możesz wybrać wpis, gdy tylko linie przekroczą lub poczekaj, aż cena zostanie zamknięta z boku krzyża. ROZMIAR POZYCJI Pozycjonowanie pozycji i stop są największymi zmianami w wersji odwrotnej. Dobrze wykorzystać stop i obliczyć pozycję Wielkość przy użyciu metody procentowej zmienności, która jest ustawionym ryzykiem, jeśli zostanie zatrzymana. W naszym przykładzie mamy 14-dniową przerwę ATR 1.5, która naraża 2 konta na pozycję. Jeśli długi wpis w punkcie 10 może się zatrzymać na poziomie 8,5, to 1,5 byłoby zagrożone dla każdego udziału, jeśli było to zakup akcji. Jeśli rozmiar konta wynosi 10 000, a ryzyko na pozycję wynosi 2, ryzyko to wynosi 200. 200 (100 000 2) podzielone przez 1,50 (wartości ATR, jeśli nastąpi zatrzymanie) to 133 pozycję. Obliczyć wielkość pozycji, biorąc to ryzyko i dzielić ją przez wartość ruchu do końca. Razem z obliczaniem wielkości pozycji, dobrze wykorzystać wielokrotność ATR jako stop. Przykład używa 14-dniowego ATR pomnożonego przez 1,5 i dobrze dodaje do niego liczby. Jeśli masz zapas, który wprowadziłeś na 10 i 14 dniowy ATR wynosi 1, zostaniesz zatrzymany z długiej pozycji na 8.50. Krótka pozycja zostanie zatrzymana o godzinie 11.50. Wersje odwracalne czekają, aż średnie ruchome linie przecinają się w inny sposób, ale w zależności od harmonogramów mogą mieć znaczne opóźnienie, które daje wiele zysków z tendencji. Dobra alternatywa dla Twojego systemu może okazać się ściślejszym rozwiązaniem, np. Ceną uderzającą w paraboliczny współczynnik SAR, złamanie kanału cenowego lub zastosowanie innej średniej ruchomej linii. WARIANTY Aby uniknąć jakichkolwiek pcheł, gdy rynek trenuje na boki, można dodać dodatkowe filtrowanie, takie jak ADX, Stochastics lub RSI. Jeśli korzystasz z wolniejszych ram czasowych, średnia ruchoma będzie opóźniać działanie cenowe, dzięki czemu dodatkowy filtr może zrekompensować nową cenę na wysokim przed długą pozycją lub nową cenę na niskim poziomie przed krótką pozycją. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW Wyszukiwanie internetowe znajdzie wiele stron związanych z tym systemem. Można również znaleźć je w trzech wymienionych książkach z wynikami testu i porównać je z innymi systemami. Sposób Turtle używa go jako systemu długoterminowego z liniami 100 dni i 350 dni. Tradery techniczne Przewodnik po analizie rynku kontraktów terminowych i Przewodnik Dow Jones-Irwin do systemów transakcyjnych używają go w liniach 5-dniowych i 20-dniowych. copy 2017 GTV HOLDINGS, LLC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. O nas Skontaktuj się z nami ZASOBAMI WSZYSTKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z DECYZJAMI INWESTYCYJNYMI WEDŁUG INFORMACJI ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ. TRADYCJA JEST SPECJALISTYCZNA W NATURZE I NIEPRAWIDŁOWA DLA WSZYSTKICH INWESTORÓW. INWESTORZY NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ RYZYKO KAPITAŁU, JEŚLI PRZYGOTOWAJĄ SIĘ ZAPEWNIĆ SIĘ Z TYTUŁU ZAWARTOŚCI RYZYKA ZANIECZYSZCZENIA STRATEGICZNEGO. Inwestorzy powinni w pełni przetestować swoją własną osobistą sytuację finansową przed rozpoczęciem handlu. SYSTEMY NA TEJ STRONIE JEST PRZYKŁADAMI EDUKACYJNYMI I NIE ZALECAJĄ KUPU I SPRZEDAŻY. PAST PERFORMANCE NIE GWARANTUJE PRZYSZŁOŚCI WYNIKÓW. MACD I Stochastic: Strategia Double-Cross Zapytaj każdego przedsiębiorcy technicznego, a on powie, że odpowiedni wskaźnik jest potrzebny, aby skutecznie określić zmianę kursu w modelach cen akcji. Ale wszystko, co jeden dobry wskaźnik może zrobić, aby pomóc przedsiębiorcy, dwa bezpłatne wskaźniki mogą zrobić lepiej. Ten artykuł ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do poszukiwania i identyfikowania jednoczesnego uproszczenia MACD crossover wraz ze stochastycznym przecinkami stochastycznym, a następnie używać go jako punktu wejścia do handlu. Kojarzenie stochastycznego i MACD Poszukiwanie dwóch popularnych wskaźników, które działały dobrze, spowodowało powstanie pary stochastycznego oscylatora i średniej ruchomej zbieżności konwergencji (MACD). Ten zespół działa, ponieważ stochastyczny porównuje kurs zamknięcia akcji do jego przedziału cenowego w pewnym okresie, a MACD jest formowaniem dwóch średnich ruchów, które różnią się od siebie i zbliżają się do siebie. Ta dynamiczna kombinacja jest bardzo skuteczna, jeśli jest w pełni wykorzystana. (Informacje na temat każdego z tych wskaźników znajdują się w części Poznawanie Oscylatorów: Stochastycznych i Podstawowych W MACD). Praca stochastyczna Istnieją dwa składniki stochastycznego oscylatora. K i D. K jest główną linią wskazującą liczbę okresów, a D jest średnią ruchomą K. Zrozumienie, jak powstaje stochastyczny jest jedna rzecz, ale wiedząc, jak reagować w różnych sytuacjach jest ważniejsze. Na przykład: wspólne wyzwalacze występują, gdy linia K spada poniżej 20 - zapas jest uważany za zbyt duże. i jest to sygnał kupna. Jeśli K osiągnie wartość poniżej poziomu 100, a następnie spadnie do dołu, zapas powinien zostać sprzedany, zanim wartość ta spadnie poniżej 80. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli wartość K wzrasta powyżej wartości D, to sygnał kupna jest wskazywany przez ten zwrotnik, pod warunkiem, że wartości są podane 80. Jeśli są powyżej tej wartości, zabezpieczenie uważa się za przeważające. Praca MACD Jako wszechstronne narzędzie handlowe, które może ujawnić tempo wzrostu cen. MACD jest również użyteczne w identyfikacji tendencji i kierunku cen. Wskaźnik MACD ma wystarczającą siłę do samodzielnego, ale jego funkcja predykcyjna nie jest absolutna. Używając innego wskaźnika, MACD może znacznie zwiększyć przewagę handlową. (Dowiedz się więcej o obrotach Momentum Trading With Discipline). Jeśli przedsiębiorca musi ustalić siłę i kierunek akcji, to na wykresie MACD nakładanie średnich ruchomej linii jest bardzo przydatne. MACD może być również postrzegany jako histogram. (Więcej informacji w punkcie Wprowadzenie do Histogramu MACD) Obliczanie MACD Aby wprowadzić ten wskaźnik oscylacyjny, który zmienia się powyżej i poniżej zera, wymagane jest proste obliczanie MACD. Przez odjęcie 26-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) ceny zabezpieczenia z 12-dniowej średniej ruchomej jego ceny, oscyluje wskaźnik wartości. Po dodaniu linii wyzwalania (dziewięciodniowej EMA), porównanie obu obrazów tworzy obraz handlowy. Jeśli wartość MACD jest wyższa niż dziewięciodniowa EMA, to uważa się, że jest to ruchoma krzywa średnia. Warto zauważyć, że istnieje kilka dobrze znanych sposobów korzystania z MACD: Foremost jest oglądaniem rozbieżności lub przecięcia linii środkowej histogramu, MACD pokazuje możliwości kupowania powyżej zera i sprzedaży możliwości poniżej. Inna wskazuje na ruchome przecięcia linii średniej i ich związek z linią środkową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części "Obroty Różnica MACD". Identyfikacja i integracja silnych przecinków Aby móc ustalić, jak integrować uproszczony krzyż MACD i uproszczony zwrotnicę stochastyczną w strategię potwierdzania trendu, trzeba wyjaśnić słowo upragniony. W najprostszych terminach uparty oznacza silny sygnał dla stale rosnących cen. Sygnałem uparty jest to, co dzieje się, gdy szybsza średnia ruchoma przekracza wolną średnią ruchową, powodując dynamikę rynku i sugerując dalsze wzrosty cen. W przypadku upartego MACD nastąpi to, gdy histogram przekroczy linię równowagi, a także, gdy linia MACD ma większą wartość niż dziewięciodniowa EMA, nazywana również linią sygnału MACD. Stochastyczne różnice rozbieżności pojawiają się, gdy wartość K przechodzi przez D, potwierdzając prawdopodobny zwrot z inwestycji. Crossovers In Action: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Poniżej znajduje się przykład, jak i kiedy używać stochastycznego i podwójnego krzyża MACD. Zwróć uwagę na zielone linie, które wskazują, kiedy te dwa wskaźniki się zsynchronizowały i prawie idealny krzyżyk pokazany po prawej stronie wykresu. Można zauważyć, że istnieje kilka przypadków, gdy MACD i stochastyka zbliżają się do siebie równocześnie - na przykład w styczniu 2008 r., W połowie marca i na połowie kwietnia. Wygląda nawet na to, że krzyżowali się w tym samym czasie na wykresie o tym rozmiarze, ale gdy przyjrzymy się bliżej, przekonasz się, że nie przekroczyły one w przeciągu dwóch dni, co było kryterium dla utworzenia tego skanowania . Możesz zmienić kryteria, aby uwzględnić krzyże, które występują w szerszej ramce czasowej, dzięki czemu można uchwycić ruchy podobne do pokazanych poniżej. Ważne jest, aby zrozumieć, że zmiana parametrów ustawień może pomóc w przedłużeniu trendu. co pomaga przedsiębiorcy uniknąć whipsaw. Dokonuje się tego przy użyciu wyższych wartości w ustawieniach okresu międzyzakładowego. Jest to powszechnie określane jako wygładzanie rzeczy. Aktywni przedsiębiorcy oczywiście używają znacznie krótszych ram czasowych w swoich ustawieniach wskaźników i odnoszą się do wykresu pięciodniowego zamiast jednego z miesiącami lub rokiem historii cen. Strategia Najpierw poszukaj zwrotów przejściowych, które wystąpią w ciągu dwóch dni od siebie nawzajem. Pamiętaj, że przy zastosowaniu strategii podwójnego krzyżowania stochastycznego i MACD najlepiej jest, aby crossover znajdował się poniżej 50 linii na stochastacie, aby złapać dłuższy ruch cenowy. Warto też, aby wartość histogramu była wyższa lub większa od zera w ciągu dwóch dni od wprowadzenia handlu. Warto również zauważyć, że po stochastycznym kursie MACD musi się nieco przekroczyć, ponieważ alternatywa może spowodować fałszywe wskazanie tendencji cenowej lub przesunąć się w bok. Wreszcie bezpieczniej jest sprzedawać akcje, które przekraczają 200-dniowe średnie ruchome, ale nie jest to bezwzględna konieczność. Korzyść Ta strategia daje przedsiębiorcom okazję do utrzymania lepszego punktu wejścia na akcje uprzemysłowione lub być pewniejszym, że jakikolwiek downtrend naprawdę odwraca się, gdy dywizje długoterminowe na długoterminowe. Strategia ta może zostać przekształcona w skanowanie, na które zezwala oprogramowanie do tworzenia wykresów. Wada Z każdą strategią, jaką niesie każda strategia, zawsze jest wadą techniki. Ze względu na to, że czas zazwyczaj trwa dłużej, by znaleźć się w najlepszej pozycji kupna, rzeczywisty obrót zapasów odbywa się rzadziej, więc może potrzebować większego koszyka zapasów do obejrzenia. Trick of Trade Stochastyczny i podwójny krzyż MACD pozwala przedsiębiorcy na zmianę odstępów czasowych, znalezienie optymalnych i spójnych punktów wejścia. W ten sposób można je dostosować do potrzeb zarówno aktywnych handlowców, jak i inwestorów. Eksperymentuj z obydwoma odstępami między wskaźnikami, a zobaczysz, jak rozjazdy różnią się, a następnie wybierz liczbę dni, które najlepiej sprawdzają się w Twoim stylu handlu. Możesz też dodać wskaźnik RSI do mieszanki, tylko dla zabawy. (Przeczytaj Ride The Rollercoaster RSI, aby uzyskać więcej informacji na temat tego wskaźnika.) Wnioski Oddzielnie stochastyczny oscylator i funkcja MACD na różnych warunkach technicznych i pracy. W porównaniu do stochastycznego, który ignoruje wstrząsy rynkowe, MACD jest bardziej wiarygodną opcją jako jedyny wskaźnik handlowy. Jednak podobnie jak dwie głowy, dwa wskaźniki są zazwyczaj lepsze niż jeden. Stochastyczny i MACD są idealnym parowaniem i mogą zapewnić lepsze i bardziej efektywne transakcje handlowe. Więcej informacji na temat używania stochastycznego oscylatora i MACD można znaleźć pod hasłem Strategia łączenia sił siły. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na bezkarne wycofywanie z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia stosowanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru jednostki. Typ struktury wynagrodzeń, którą zazwyczaj zarządzają menedżerowie funduszy, w której część rekompensat jest oparta na wynikach. Podwójne wykładnicze średnie ruchome Podmioty gospodarcze opierały się na średnich kroczących, aby przez wiele lat wskazywać na duże punkty wejścia handlowego i zyskowne wyjścia. Dobrym problemem związanym z przenoszeniem średnich jest jednak poważne opóźnienie występujące w większości typów średnich kroczących. Dwuwymiarowa średnia ruchoma (DEMA) zapewnia rozwiązanie poprzez obliczenie szybszej metodologii uśredniania. Historia średniej dywizyjnej średniej dynamiki W analizie technicznej. średnia ruchoma oznacza średnią cenę dla danego instrumentu handlowego w określonym przedziale czasowym. Na przykład 10-dniowa średnia ruchoma oblicza średnią cenę określonego instrumentu w ciągu ostatnich dziesięciu dni, a 200-dniowa średnia ruchoma oblicza średnią cenę z ostatnich 200 dni. Każdego dnia okres zwrotu wstecz uwzględnia obliczenia bazowe w ciągu ostatniej liczby dni X. Średnia ruchoma pojawia się jako gładka, zakrzywiona linia, która zapewnia wizualną reprezentację długoterminowego trendu instrumentu. Szybsze średnie ruchome, z krótszymi okresami wstecznymi, są krótsze średnie ruchome, o dłuższych czasach zwrotu, są gładsze. Ponieważ średnia ruchoma jest wskaźnikiem wybiegającym wstecz, jest opóźniona. Podwójna wykładnicza średnia ruchoma (DEMA), przedstawiona na rysunku 1, została opracowana przez Patricka Mulloy'a w celu zmniejszenia czasu opóźnienia znalezionego w tradycyjnych średnich kroczących. Został on po raz pierwszy wprowadzony w lutym 1994 r., Analiza techniczna magazynów magazynów akcji w artykule Mulloys'a Wygładzanie danych z szybszymi średnimi ruchowymi. Rysunek 1: Niniejszy jednominutowy wykres kontraktu futures e-mini-Russella z roku 2000 przedstawia dwa różne średnie ruchy o podwójnej wykładności, a okres 55-go pojawia się na niebiesko, 21-letni róż. Obliczając DEMA Jak Mulloy wyjaśnia w swym pierwotnym artykule, DEMA to nie tylko podwójna EMA z dwukrotnie dłuższym opóźnieniem pojedynczej EMA, ale stanowi kompozytową implementację pojedynczych i podwójnych EMA, które produkują kolejną EMA z mniej niższą niż pierwotne dwa. Innymi słowy, DEMA to nie tylko dwa EMA połączone, czyli średnia ruchoma średniej ruchomej, ale obliczanie zarówno pojedynczych, jak i podwójnych EMA. Prawie wszystkie platformy analizy handlowej zawierają DEMA jako wskaźnik, który można dodać do wykresów. Dlatego też przedsiębiorcy mogą korzystać z DEMA bez znajomości matematyki za obliczeniami i bez konieczności pisania lub wprowadzania dowolnego kodu. Porównanie DEMA z tradycyjnymi średnimi ruchomymi Średnie kroczące są jedną z najbardziej popularnych metod analizy technicznej. Wielu handlowców używa ich do wykrycia odwróceń tendencji. zwłaszcza w średniej ruchomych krzyżach, gdzie na wykresie umieszczone są dwa średnie ruchome o różnych długościach. Punkty, w których ruchome krzyże średnie mogą oznaczać możliwości kupna lub sprzedaży. DEMA może pomóc inwestorom w odwrotnym odwrocie do przodu, ponieważ szybciej reaguje na zmiany w aktywności na rynku. Rysunek 2 przedstawia przykład umowy futures e-mini-Russel Russell 2000. Ten wykres minutowy ma cztery średnie ruchome: DEMA 21-DEMA (różowy) DEMA 55-DEMA (ciemnoniebieski) 21-okresowy MA (jasnoniebieski) 55-okresowy MA (jasnozielony) Rysunek 2: Ten jednominutowy wykres kontrakt futures e-mini Russell 2000 ilustruje szybszy czas reakcji DEMA, gdy jest używany w przecisku. Zwróć uwagę na to, że przecięcie DEMA w obu wystąpieniach jest znacznie szybsze niż przecinki MA. Pierwszy krzyżownik DEMA pojawia się o godzinie 12:29, a następny otwór otwiera się po cenie 663,20. Przecięcie krzyżowe, z drugiej strony, tworzy się o 12:34, a następna cena otwarcia barów wynosi 660.50. W następnym zestawie rozjazdów, krzywa DEMA pojawia się przy 1:33, a następny otwór zaczyna się w 658. MA natomiast przeciwstawia się 1:43, a następny otwór baru w 662.90. W każdym przypadku, zwrotnica DEMA daje przewagę w dostaniu się do trendu wcześniejszego niż przejazd krzyżowy. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Samouczka z Moving Averages). Handel za pomocą DEMA Powyższe średnie kroczące przykłady skrzyżowań ilustrują skuteczność wykorzystania szybszej średniej ruchomej podwójnej wykładniczej. Oprócz używania DEMA jako autonomicznego wskaźnika lub w konfiguracji krzyżowej, DEMA może być użyty w różnych wskaźnikach, w których logika jest oparta na średniej ruchomej. Narzędzia analizy technicznej, takie jak pasma Bollingera. średnią ruchomej średniej ruchomej (MACD) i potrójnej średniej ruchomej wykładniczej (TRIX) są oparte na średnich średnich ruchach i mogą być modyfikowane w celu włączenia DEMA w miejsce innych bardziej tradycyjnych typów średnich kroczących. Zastąpienie DEMA może pomóc podmiotom gospodarczym w znalezieniu różnych możliwości kupna i sprzedaŜy, które są wykraczające poza te oferowane przez MA lub EMA tradycyjnie stosowane w tych wskaźnikach. Oczywiście wejście w tendencję szybciej niż później zazwyczaj prowadzi do wyższych zysków. Rysunek 2 ilustruje tę zasadę - gdybyśmy używali crossovers jako sygnałów kupna i sprzedaży. wejdziemy do handlu znacznie wcześniej, gdy używamy krzyżowania DEMA w przeciwieństwie do krzyżowej skrzyni biegów MA. Dolna linia Handlowcy i inwestorzy od dawna używali średnich ruchów w swoich analizach rynkowych. Średnie ruchome są szeroko stosowanymi narzędziami analizy technicznej, które umożliwiają szybkie przeglądanie i interpretowanie długoterminowego trendu danego instrumentu handlowego. Ponieważ przenoszenie średnich ze swej natury są wskaźnikami słabiej rozwiniętymi. warto obliczyć średnią ruchomej, aby obliczyć szybszy, bardziej reagujący wskaźnik. Podwójna wykładnicza średnia ruchoma zapewnia przedsiębiorcom i inwestorom perspektywę długoterminowego trendu, przy czym dodatkową zaletą jest szybsza średnia ruchoma z mniejszym opóźnieniem. (W celu porównania przeczytać Moving Average MACD Combo i Simple Vs. Średnie ruchy wykładowe). Rodzaj podatku pobieranego od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby fizyczne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na bezkarne wycofywanie z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia stosowanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia stosowanego do pomiaru jednostki. Typ struktury rekompensat, że menedżerowie funduszy hedgingowych zazwyczaj zatrudniają, w których część rekompensaty jest oparta na wynikach. Średnia strategia przecięcia na tej stronie Chciałabyś przeanalizować porównanie kilku ruchomych średnich systemów crossoveru. Jeden używa dwóch prostych średnic ruchu (smas), a drugi używa trzech smas. Kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad używaniem systemu podwójnego ruchu średniego do handlu Jeśli rozważasz zastosowanie podwójnych przejazdów średnich do obu transakcji wchodzących i wychodzących, możesz rozważyć także testowanie systemu triple MA. Porównaj je obok siebie na różnych zapasach lub innych instrumentach handlowych, a także w różnych przedziałach czasowych lub w różnych przedziałach czasowych. Przetestuj różne średnie ruchome okresy, ale uważaj, aby nie polegać na wynikach zoptymalizowanych lub dopasowanych do krzywej. Ale ponieważ niektórzy moi goście nie wiedzą co to jest, najpierw przejdźmy do podstaw. CZYNNOŚĆ PRZEMIESZCZAJĄCA PRZEDMIOTEM Obraz z prawej strony jest przykładem podwójnej średniej krzywej przecięcia. który zainicjowałby sygnał kupna (przejściowy przełom). Szybsza średnia ruchoma (8 sma - niebieski) przekracza wolniejsze średnie (13 sma - żółte). Zauważ, że sygnał nie jest potwierdzony aż do zamknięcia pręta. Oznacza to, że rzeczywisty wpis (w handlu na żywo) byłby gdzieś w następnym pasku. Najprawdopodobniej przy otwartym pasku. Jeśli nie masz jeszcze żadnych testów, ten prosty system prawdopodobnie będzie jednym z pierwszych, które testujesz, ponieważ wymaga bardzo niewielkich umiejętności programowania. W każdym razie, jeśli przejdziemy tą ścieżką, zobaczysz, że cena otwarcia następnego paska po krzyżu to gdzie oprogramowanie testów zwrotnych (w zależności od ustawienia) będzie zawierało symulowane transakcje. Co jest rozsądne, bo jeśli rzeczywiście używasz zautomatyzowanego oprogramowania handlowego. jest to ścisłe przybliżenie, gdzie odbywa się handel. Przy typowym systemie odwrotnego zatrzymania, ten długi wpis nie byłby opuszczany, dopóki niebieska, szybsza MA przekroczyła żółtą, wolniej MA. Ta marszruta spadkowa MA nie tylko wychodzi z handlu, ale również inicjuje krótki handel w przeciwnym kierunku. Tak więc, w przypadku podwójnych średnich układów rozjazdowych, przedsiębiorca zawsze ma długą lub krótką wymianę handlową. Spójrzmy na przykład z dnia na dzień w ciągu jednego dnia. PODWÓJNE ŚREDNIE ŚREDNIE CROSSOVER Użyj 5-minutowego wykresu SPY z dwoma prostymi ruchymi średnimi dla pierwszego przykładu: szybki (8 sma - zielony) i powolny (13 sma - żółty). Wybrałem ten konkretny dzień, ponieważ chciałem zilustrować to, co jest bardzo typowe dla praktycznie każdej średniej ruchomej strategii przecięcia. Pierwszy długoterminowy handel po 11:00 idzie bardzo dobrze i faktycznie przynosi dobry zwrot z inwestycji. Wyjazd około 12:45 jest opłacalny. Ale chcę, aby Id tak, jak zauważysz, jest wahania cena akcji między 12:00 a 3:00. To tam systemy podwójnych systemów informacyjnych mogą skutecznie zmniejszyć zyski. Jednostki po prostu wędrują w przód iw tył, powodując trzy straty z rzędu, prawdopodobnie odparowując zyski z pierwszego handlu. Jeśli ktoś handlował tą metodą na ten dzień, na szczęście zobaczyliby jeszcze jeden przyzwoity zwycięski handel o 2:30. Dobra część tego systemu jest wyświetlana podczas pierwszego handlu i ostatniego handlu. Podczas przecinania średnich przejazdów nie zdarzają się źle w czasie niedbałego działania cenowego, działają bardzo dobrze podczas trendu cenowego. Jeśli porównamy te proste systemy zatrzymania i wstecznego systemu, a następnie sprawdzisz, czy wygenerujesz zysk, najprawdopodobniej okaże się, że wygrana jest mniejsza niż 50, ale przeciętny zwycięzca będzie większy niż przeciętny przegrany. To dlatego, że ruchome przeciętne systemy crossover są zasadniczo systemami handlu trendami. I systemy handlu trendami prawie zawsze mają tę cechę niewielkiego procentu zwycięzców i dobry stosunek ceny do ave. loss. Na wykresach poniżej L Long, S Short i Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Do tej pory dyskusja skoncentrowała się wokół systemu typu reverse stop, dzięki czemu sygnał wyjścia, również powoduje ruch w kierunku przeciwnym. Jeśli jednak wprowadzimy trzecią średnią ruchomą do systemu, może to być okres neutralności. Innymi słowy, nie ma handlu, masz gotówkę. W tym przykładzie posłużą się wykresem 3-minutowym i trzema prostymi ruchowymi średnimi: 4 sma, 10 sma i 50 sma. Zasady są bardzo proste. Jeśli powolna linia (50 sma) rośnie, a linia szybka (4 sma) przekracza linię środkową (10 sma), jest sygnał kupna. Sygnał wyjścia pojawia się, gdy linia szybka przecina dolną linię środkową. Reguły są przeciwieństwem krótkich wpisów. Łatwo zauważyć, że ten system jest podobny do wyeliminowania trendu wyższej ram czasowych. Alternatywą dla tego systemu byłoby tylko długie wczytywanie, gdy zarówno szybkie, jak i średnie ruchome średnie są powyżej powolnego sma. Pamiętaj, że jeśli masz do czynienia z trzema stopniami swobody (3 zmienne), a nie dwoma, jak w powyższym przykładzie, sprawiasz, że system jest bardziej złożony, a tym samym tworzy wiele możliwych kombinacji do testowania. Oczywiście oprogramowanie do testów wstecznych ułatwia to, ale pamiętaj, że dodawanie filtrów i złożoności nie zawsze stanowi lepszy system. Często prostszy system może być bardziej solidny podczas testowania. Poniżej znajduje się przykład. Jeśli interesujesz się ruchem średnim, możesz sprawdzić stronę dotyczącą używania średnich ruchów jako przystanku końcowego.